La Banca centrale europea (BCE) ha condotto uno stress test su 98 banche dell’area dell’euro (57 banche di grandi dimensioni e 41 banche di medie dimensioni) sotto la sua supervisione diretta.
Vi diciamo subito che tutte le banche sistemiche hanno superato questi Stress Test, comprese quelle italiane, addirittura sorprendente Monte dei Paschi di Siena, la più antica banca del mondo e tra le più banche italiane problematiche degli ultimi 10 anni: la cura del Governo ha funzionato e ora sembra molto stabile, da come potete vedere dai numeri che abbiamo pubblicato di esguito.
Cosa sono gli stess test sulle banche che fa BCE
Gli stress test sulle banche europee sono un’iniziativa della Banca centrale europea (BCE) per valutare la resilienza delle banche dell’area dell’euro ai rischi sistemici. Gli stress test vengono condotti ogni due anni e coinvolgono le principali banche dell’area dell’euro.
Gli stress test si basano su una serie di scenari ipotizzati, che includono shock economici, finanziari e politici. Le banche vengono quindi sottoposte a test per determinare se sono in grado di resistere a questi shock senza subire perdite significative.
I risultati degli stress test vengono pubblicati dalla BCE e sono utilizzati per valutare la salute del sistema bancario dell’area dell’euro. Gli stress test aiutano anche a identificare le banche che potrebbero aver bisogno di ulteriori misure di sostegno per migliorare la loro resilienza.
Gli stress test sono stati introdotti nel 2010, dopo la crisi finanziaria del 2008. La crisi ha dimostrato che il sistema bancario dell’area dell’euro era vulnerabile a una serie di rischi e che era necessario rafforzare la resilienza del sistema.
Gli stress test hanno contribuito a migliorare la resilienza del sistema bancario dell’area dell’euro. Tuttavia, è importante ricordare che gli stress test non sono una garanzia che le banche non subiranno perdite in caso di shock. Gli stress test sono uno strumento che aiuta le banche a prepararsi a questi shock e a ridurre il loro impatto.
Cos’è il CET 1 Ratio di una banca
Il Common Equity Tier 1 Ratio (CET1 Ratio) è un rapporto patrimoniale che misura la solidità finanziaria di una banca. Il CET1 Ratio è calcolato dividendo il capitale di base di una banca per le sue attività ponderate per il rischio.
Il capitale di base è il capitale più solido di una banca, in quanto non è soggetto a riscatto o rimborso. Il capitale di base comprende il patrimonio netto e le riserve di capitale.
Le attività ponderate per il rischio sono le attività di una banca che sono soggette a rischi di credito, di mercato e operativi. Il livello di rischio di ciascuna attività viene determinato da una serie di fattori, tra cui il tipo di attività, il paese in cui si trova l’attività e la qualità del credito.
Un CET1 Ratio elevato indica che una banca dispone di un capitale sufficiente per assorbire le perdite derivanti da rischi di credito, di mercato e operativi. Un CET1 Ratio basso indica che una banca potrebbe non disporre di un capitale sufficiente per assorbire le perdite e potrebbe quindi essere vulnerabile a una crisi finanziaria.
Il CET1 Ratio è un importante indicatore della solidità finanziaria di una banca. È utilizzato da regolatori e investitori per valutare il rischio di credito di una banca.
Cos’è una banca sistemica e perchè è più importante di un’altra
Una banca sistemica è una banca il cui fallimento potrebbe avere un impatto significativo sul sistema finanziario. Le banche sistemiche sono generalmente grandi, complesse e interconnesse con altre banche e istituzioni finanziarie. Sono anche spesso esposte a rischi sistemici, come il rischio di mercato e il rischio di credito.
Il fallimento di una banca sistemica potrebbe avere un impatto significativo sull’economia in diversi modi. In primo luogo, potrebbe portare a una crisi di liquidità, in quanto gli investitori potrebbero ritirare i loro depositi dalle altre banche. In secondo luogo, potrebbe portare a una crisi di fiducia, in quanto gli investitori potrebbero smettere di investire nel sistema finanziario. In terzo luogo, potrebbe portare a una crisi di credito, in quanto le banche potrebbero essere riluttanti a prestare denaro alle imprese e ai consumatori.
Per evitare il fallimento delle banche sistemiche, i regolatori finanziari hanno introdotto una serie di misure, tra cui:
- Requisiti di capitale più elevati per le banche sistemiche.
- Regolamenti più stringenti sulla gestione dei rischi.
- Piani di risoluzione per le banche sistemiche.
Le misure di mitigazione del rischio sistemico hanno contribuito a ridurre il rischio di fallimento delle banche sistemiche. Tuttavia, è importante ricordare che il rischio sistemico non può essere eliminato completamente. Esempi di Banche Sistemiche.
Gli stress test sulle principali banche europee fatte il 28 Luglio 2023 sono andati finalmente bene
– I risultati dello stress test hanno mostrato che il settore bancario dell’area dell’euro sarebbe in grado di resistere a una grave recessione economica.
– Il coefficiente patrimoniale Common Equity Tier 1 (CET1) delle banche partecipanti diminuirebbe in media di 4,8 punti percentuali al 10,4% se esposto a tre anni di condizioni economiche severe.
– Lo stress test ha misurato il modo in cui le banche se la caverebbero in uno scenario economico avverso, tra cui crescita bassa prolungata, tassi di interesse elevati e inflazione elevata.
– La qualità degli attivi ei miglioramenti della redditività hanno contribuito a mantenere la resilienza delle banche in condizioni estremamente avverse.
– I rischi di credito e di mercato, nonché la ridotta capacità reddituale, sono stati i principali fattori che hanno influito sul capitale nello scenario avverso.
– Le banche più piccole hanno registrato una maggiore erosione del capitale (6,6 punti percentuali) rispetto alle banche più grandi (4,6 punti percentuali) a causa della minore generazione di reddito e delle maggiori perdite su crediti.
– I risultati dello stress test saranno presi in considerazione durante il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) per determinare la guida al pilastro 2 (P2G), che raccomanda requisiti patrimoniali aggiuntivi per le singole banche.
– La BCE utilizzerà una nuova metodologia per determinare il P2G per il rischio di leva finanziaria eccessiva nel ciclo SREP 2023.
– Complessivamente, le banche hanno ottenuto risultati migliori in questo stress test rispetto a quelli precedenti grazie ad attivi di qualità superiore ea una migliore redditività.
Tabella principali dati degli stress test sulla banche italiane più grandi ( le banche sistemiche)
Cet1 Scenario Delta 2025-2022
fully-loaded avverso Cet1 FL (in pb)
2022 2025
- Intesa Sanpaolo 13,5% 10,8% -268
- UniCredit 16,0% 12,5% -349
- Banco Bpm 12,8% 9,0% -384
- Bper 12,0% 7,9% -415
- Banca Mps 15,6% 10,1% (12% post -551 (-362)
uscite
volontarie)
Dati riassuntivi globali Eba: https://tools.eba.europa.eu/interactive-tools/2023/powerbi/st23_visualisation_page_1.html
Risultati stress test del 28 Luglio 2023 di Banca Monte dei Paschi di Siena
Risultati Stress test Luglio 2023 Banco BPM
Risultati stress test Luglio 2023 Banca BPER
Risultati stress test luglio 2023 Credito Cooperativo Italiano – Cassa Centrale Banca
Risultati stress luglio 2023 Test Iccrea Banca Spa – Istituto centrale del credito cooperativo
Risultati stress Test 2023 Banca Intesa Sanpaolo – ISP
Risultati stress Test Luglio 2023 Mediobanca
Risultati stress test luglio 2023 per Unicredit Spa
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